Eğitmen: Prof. Dr. Mehmet ÇINAR

Zaman Serileri Analizi semineri için temel seminer içeriği aşağıdaki gibidir. İlgili konular EViews programı üzerinden ele alınacaktır. İhtiyaç halinde (R ve RATS gibi) çeşitli yazılım ve/veya programlama dilleri de kullanılacaktır.

1. Zaman Serileri Temel Kavramlar: Veri Türleri, zaman serisi kalıpları, grafiksel yaklaşım. Veri üretme mekanizması, deterministik ve stokastik süreçler, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon katsayıları, birim kök ve durağanlık kavramları ele alınmaktadır.

2. Yapısal Kırılmasız ve Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri: İlk olarak yapısal kırımayı dikkate almayan birim kök testleri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra yapısal kırılmanın anlamı ve önemi, yapısal kırılmasız ve yapısal kırılması birim kök testlerinin karşılaştırılması. Yapısal kırılmada birinci ve ikinci kuşak testler ele alınmaktadır.

3. Zaman Serisi Modelleri ve Volatilite: Otoregresif Modeller (AR), Hareketli Ortalama Modelleri (MA), Otoregresif Hareketli Ortalama Modelleri (ARMA), Box-Jenkins Metodolojisi ve ARCH-GARCH model kavramları uygulamalar ile anlatılmaktadır.

4. Vektör Otoregresif Modeller ve Nedensellik: Vektör otoregresif (VAR) modellerde yapısal ve indirgenmiş form, durağanlık ve kararlılık ve nedensellik kavramları üzerinde durulmaktadır.

5. Eştümleşme Sınamalası ve Hata Düzeltme Modeli: Sahte regresyon kavramı, Eştümleşme-Regresyon ilişki ve farklılıkları, yapısal kırılma içermeyen birinci ve ikinci kuşak eştümleşme sınamaları, hata düzeltme modeli (ECM), Uzun dönem denge kavramı üzerinde durularak, yapısal kırılmanın eşbütünleşme testleri üzerindeki etkisi ele alınmaktadır.